АНАЛІЗ ЕМОЦІЙНОГО ЗАБАРВЛЕННЯ ТЕКСТУ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ДАНИХ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ

Автор(и)

  • Денис Ткачик Вінницький національний технічний університет
  • Роман Квєтний Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1999-9941-2022-55-3-51-58

Ключові слова:

прогнозування, дані, нейронні мережі, фінансові ринки, фондова біржа, Python, інформаційні технології, емоційне забарвлення тексту, заголовок, інтернет трейдинг, штучний інтелект

Анотація

Прогнозування даних на фінансових ринках є актуальним завданням в сучасному світі, оскільки змога передбачати напрямок руху ринку допомагає інвесторам уникати очевидних ризиків та позбутись додаткових фінансових витрат. Розроблено багато різних торгівельних платформ для швидкого отримання доступу до великих масивів історичних даних, що дозволяє аналізувати фінансовий ринок з будь якої точки планети та в реальному часі, використовуючи тільки ноутбук чи стаціонарний персональний комп’ютер. Такі платформи дозволяють розробляти спеціальні стратегії та підходи на основі фундаментального або технічного аналізу, які враховують новини про ту чи іншу компанію, її дохід, капіталізацію та суму дивідендів, які вона повинна вчасно виплачувати, а також різні технічні індикатори. Новини про ту чи іншу компанію допомагають визначити потенційному інвестору певні ризики, зокрема, кадрові, виробничі чи, найчастіше в сучасних реаліях, репутаційні. Тому при формуванні фундаментального аналізу велику роль грає аналіз текстів новин, і саме тому найбільш ефективно це можна зробити за допомогою використання нейронних мереж. За останнє десятиліття нейронні мережі завдяки технологічним інноваціями та розробкам займають важливе місце в аналізі великих масивів даних, зокрема текстових. Оскільки кожна новина про ту чи іншу компанію, яка є об’єктом для потенційного інвестора чи трейдера, має в собі певне емоційне забарвлення, наприклад, позитивне чи негативне, то його можна визначити за допомогою саме навченої нейронної мережі, що допоможе вносити коректні прогнози на фінансвоих ринках та розробляти ефективні стратегії. В комплексі з технічним аналізом розробка та дослідження такого підходу до прогнозування може давати точні результати. Саме тому наукове дослідження в цьому напрямку є актуальним. В даній науковій статті обгрунтовано актуальність розробки системи прогнозування даних на основі аналізу емоційного забарвлення текстів. Розроблено програмне забезпечення на основі мови програмування Python. Описано результати дослідження, а також представлено вихідні дані роботи розробленої програми з отриманою точністю аналізу. За результатами наукового дослідження зроблено висновки.

Біографії авторів

Денис Ткачик, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри АІIТ, факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації

Роман Квєтний, Вінницький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор

Посилання

F. Hamborg, K. Donnay, “NewsMTSC: A Dataset for (Multi-)Target-dependent Sentiment Classification in Political News Articles,” Proceedings of the 16th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics: Main Volume, Stroudsburg, PA, USA, 2021. [Online]. Available: https://doi.org/10.18653/v1/2021.eacl-main.142.

What is polarity and subjectivity in sentiment analysis? [Online]. Available: https://www.quora.com/What-is-polarity-and-subjectivity-in-sentiment-analysis.

Sentimental analysis using vader. [Online]. Available: https://towardsdatascience.com/sentimental-analysis-using-vader-a3415fef7664.

Santur Y. Sentiment Analysis Based on Gated Recurrent Unit. 2019 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP), Malatya, Turkey, 21–22 September 2019. 2019. [Online]. Available: https://doi.org/10.1109/idap.2019.8875985.

K. V. Nguyen et al., “UIT-VSFC: Vietnamese Students’ Feedback Corpus for Sentiment Analysis,” 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE), Ho Chi Minh City, 1–3 November 2018. 2018. [Online]. Available: https://doi.org/10.1109/kse.2018.8573337.

Tkachyk, O. Zakharchuk, “Rozpiznavannia emotsiinoho zabarvlennia tekstu dlia fundamen-talnoho analizu na finansovykh rynkakh,” Zbirnyk naukovykh prats SCIENTIA, Valensiia, Korolivstvo Ispaniia: Yevropeiska naukova platforma. 2021 [in Ukrainian].

Ł. Augustyniak et al., “Comprehensive Study on Lexicon-based Ensemble Classification Sentiment Analysis,” Entropy, vol. 18, no. 1, p. 4. 2015. [Online]. Available: https://doi.org/10.3390/e18010004.

B. Liang et al., “Aspect-based sentiment analysis via affective knowledge enhanced graph convolutional networks,” Knowledge-Based Systems, vol. 235, p. 107643. 2022. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.knosys.2021.107643.

D. A. Tkachyk, R. N. Kvietnyi, “Rozrobka efektyvnykh kombinatsii modelei tekhnichnoho analizu dlia prohnozuvannia rynku,” Materialy XLIX naukovo-tekhnichnoi konferentsii pidrozdiliv VNTU, Vinnytsia, 27-28 kvitnia 2020 r. 2020. [Online]. Available: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2020/paper/view/9600 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 37

Опубліковано

2022-11-02

Як цитувати

[1]
Д. Ткачик і Р. Квєтний, «АНАЛІЗ ЕМОЦІЙНОГО ЗАБАРВЛЕННЯ ТЕКСТУ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ДАНИХ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ», ІТКІ, вип. 55, вип. 3, с. 51–58, Лис 2022.

Номер

Розділ

Інформаційні технології та теорія кодування

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.